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2019-11-25 16:29 來(lái)源：京東作者：京東

內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《數(shù)理金融學(xué)與金融工程基礎(chǔ)（第2版）》是現(xiàn)代金融學(xué)的方法論基礎(chǔ)，涵蓋了金融和證券市場(chǎng)、各種資產(chǎn)與衍生品定價(jià)、市場(chǎng)投融資、個(gè)人和公司理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)與實(shí)證、行為金融和國(guó)際金融等各方面的分析原理、思想、模型和方法。其主要內(nèi)容涵蓋數(shù)理金融、金融數(shù)學(xué)和金融工程方面的基本概念、基本原理、基本模型、基本方法和基本應(yīng)用，同時(shí)涉及資產(chǎn)價(jià)值分析與投資決策。
　　　　《數(shù)理金融學(xué)與金融工程基礎(chǔ)（第2版）》較之第一版大幅度增加了國(guó)際金融、金融工程、公司金融、金融衍生品創(chuàng)新和行為金融這些“新興”務(wù)實(shí)的金融內(nèi)容，因此更適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，也更充分接觸現(xiàn)代金融學(xué)的前沿和領(lǐng)域。
　　　　全書(shū)共9章，第1、2、3章是現(xiàn)代金融學(xué)的基本方法、原理和模型。第4、5、6章是現(xiàn)代金融資產(chǎn)與金融衍生品的價(jià)值和價(jià)格分析方法與模型。第7章是現(xiàn)代行為金融學(xué)基本原理與模型。第8章是公司金融和金融創(chuàng)新。第9章是國(guó)際金融模型。
　　　　《數(shù)理金融學(xué)與金融工程基礎(chǔ)（第2版）》可供高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)、管理和應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科三、四年級(jí)和研究生一年級(jí)師生使用，也適合經(jīng)濟(jì)和金融專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員參考閱讀，是學(xué)習(xí)現(xiàn)代金融學(xué)尤其是金融工程的必要基礎(chǔ)，簡(jiǎn)單、易學(xué)、務(wù)實(shí)、好用和通用，是《數(shù)理金融學(xué)與金融工程基礎(chǔ)（第2版）》力求達(dá)到的目標(biāo)，也是《數(shù)理金融學(xué)與金融工程基礎(chǔ)（第2版）》的特色。
　　　　《數(shù)理金融學(xué)與金融工程基礎(chǔ)（第2版）》于2008年被評(píng)為“北京市高等教育精品教材”，也得到北京市2009年教學(xué)改革項(xiàng)目資助。

目錄:第1章預(yù)備性知識(shí)基礎(chǔ)
1.1 不確定性與期望效用分析
1.1.1 不確定性及與其有關(guān)的一些基本概念
1.1.2 不確定選擇中的偏好分析
1.1.3 期望效用模型
1.1.4 期望效用分析在金融學(xué)中的簡(jiǎn)單運(yùn)用
*1.2 金融市場(chǎng)一般均衡原理
1.2.1 金融市場(chǎng)一般均衡的基本概念
1.2.2 一般均衡與資產(chǎn)價(jià)值的決定原理
1.2.3 資產(chǎn)價(jià)格的均衡分析模型
1.2.4 金融市場(chǎng)一般均衡模型與資產(chǎn)組合
1.3 金融最優(yōu)化方法
1.3.1 消費(fèi)與投資組合最優(yōu)模型
1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)投資的優(yōu)化組合模型
*1.3.3 最小方差投資組合模型及其解法
第2章現(xiàn)代金融市場(chǎng)的基礎(chǔ)知識(shí)
2.1 現(xiàn)代金融市場(chǎng)的基本概念
2.1.1 金融市場(chǎng)的基本概念
*2.1.2 金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與資源配置效率
2.1.3 交易成本、信息、時(shí)間序列與市場(chǎng)有效性假說(shuō)
2.1.4 現(xiàn)代金融市場(chǎng)組織、中介與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2.2 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念與分析方法
2.2.1 有關(guān)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與收益的基本概念原理
2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)與收益的均值-方差概念與分析方法
2.2.3 風(fēng)險(xiǎn)的度量原理和基本方法
2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場(chǎng)均衡
2.2.5 風(fēng)險(xiǎn)的管理與分散
2.3 金融市場(chǎng)行為分析
2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)厭惡與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的概念
2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)投資的基本原理
2.3.3 投資者的風(fēng)險(xiǎn)選擇與風(fēng)險(xiǎn)投資最優(yōu)組合
第3章消費(fèi)-投資與資產(chǎn)組合模型
3.1 現(xiàn)代貨幣與金融理論
*3.1.1 不確定性與資產(chǎn)需求原理
3.1.2 內(nèi)部貨幣與外部貨幣的概念
3.1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率的關(guān)系
3.1.4 貨幣和利率在資產(chǎn)定價(jià)中的基本運(yùn)用
3.2 消費(fèi)-投資組合模型
3.2.1 單時(shí)期最優(yōu)消費(fèi)-投資組合模型
*3.2.2 多時(shí)期消費(fèi)-投資組合模型
3.3 資產(chǎn)組合模型
3.3.1 資產(chǎn)組合的均值-方差分析原理
*3.3.2 標(biāo)準(zhǔn)的均值-方差模型
3.3.3 一般資產(chǎn)組合模型
3.4 家庭理財(cái)分析
*3.4.1 生命周期消費(fèi)-儲(chǔ)蓄模型
3.4.2 家庭理財(cái)分析舉例
第4章資產(chǎn)定價(jià)與套利模型
4.1 資產(chǎn)定價(jià)理論簡(jiǎn)述
4.1.1 資產(chǎn)組合模型與資產(chǎn)定價(jià)
4.1.2 基于消費(fèi)的資產(chǎn)定價(jià)原理
4.1.3 均方差資產(chǎn)定價(jià)分析
4.2 經(jīng)典的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
4.2.1 基本的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
*4.2.2 標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
4.2.3 資本資產(chǎn)定價(jià)公式的簡(jiǎn)單推導(dǎo)和經(jīng)濟(jì)解釋
4.2.4 CAPM的簡(jiǎn)單應(yīng)用和實(shí)證分析及檢驗(yàn)
4.3 套利定價(jià)模型和金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
4.3.1 套利定價(jià)的概念及其與資本資產(chǎn)定價(jià)的關(guān)系和區(qū)別
4.3.2 APT的基本表述
*4.3.3 標(biāo)準(zhǔn)的APT與推導(dǎo)
4.3.4 APT與CAPM的比較
4.3.5 金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與套利行為
4.3.6 APT的典型應(yīng)用
第5章金融衍生品定價(jià)與金融工程
5.1 衍生資產(chǎn)定價(jià)研究及其市場(chǎng)發(fā)展的簡(jiǎn)述
5.1.1 期權(quán)定價(jià)的基本內(nèi)容和發(fā)展
5.1.2 期權(quán)定價(jià)的研究方法
……
第6章利率與衍生證券模型
第7章行為金融模型
第8章公司金融模型與金融創(chuàng)新
第9章國(guó)際金融模型
參考文獻(xiàn)

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